Сравнение ^NIFTY200 с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA).
INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или INDA.
Основные характеристики
| ^NIFTY200 | INDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.16% | 18.25% |
| Дох-ть за 1 год | 39.00% | 31.27% |
| Дох-ть за 3 года | 16.69% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.46% | 13.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.50% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 14.04% | 13.76% |
| Макс. просадка | -64.04% | -45.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и INDA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и INDA
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 13.50% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и INDA
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и INDA
NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.